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Estatísticas

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Estatísticas


Indicadores mensais do mercado de capitais ​português

Fevereiro 2009​

Em Fever​eiro de 2009 o volume de transacções no mercado secundário a contado atingiu 4952,1 milhões de euros, o que representou uma queda de 0,5% face aos 4978,5 milhões de euros do mês anterior. Esta evolução resultou da forte descida sofrida pelos mercados não regulamentados (-38,1%) não totalmente compensada pelo crescimento de 0,6% nos mercados regulamentados, onde se destacou a subida de 1,8% no segmento das acções.

O índice accionista PSI20 atingiu 6.003,75 pontos, menos 6,7% em comparação com os 6.438,19 pontos de Janeiro último. Em relação a Fevereiro de 2008 a desvalorização foi de 45,2%. A volatilidade do PSI20 atingiu os 21,12%, semelhante à do mês anterior (21,66%).

A Portugal Telecom foi a empresa com mais peso na carteira do PSI20 (20,409%), seguida da EDP (17,267%) e da Galp (9,849%). O BCP viu o seu peso cair dos 10,213% para os 8,762% entre Janeiro e Fevereiro de 2009.

No que toca à capitalização bolsista da Euronext Lisbon observou-se uma queda mensal de 1,9% para 149.122,6 milhões de euros (151.953,3 milhões de euros em Janeiro). A diminuição em 13,3% na capitalização do segmento das acções nos mercados regulamentados contribuiu de modo decisivo para esta evolução. Em contrapartida a capitalização bolsista das obrigações nos mercados regulamentados subiu 30,2%.

Na indústria de Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários e dos Fundos Especiais de Investimento[1], o valor sob gestão sofreu uma queda face ao mês anterior de 3,5% para 13.838,9 milhões de euros. Já na indústria dos Fundos de Investimento Imobiliário e Fundos Especiais de Investimento Imobiliário[1] registou-se uma subida de 0,5%.

Lisboa, 3 de Março de 2009


[1] – Dados Referentes ao mês de Janeiro de 2009


Índice PSI-20

Tabela 1 – Valores e Variações

Fev 2009 Jan 2009 Fev 2008 Dez 2008
Δ mensal
Δ​ anual
Δ​ no ano
PSI-20 (fecho) 6.003,75 6.438,19 10.952,58 6.341,34 -6,7% -45,2% -5,3%

Tabela 2 – Volatilidade

PSI-20 Fev 2009 Jan 2009 Fev 2008 Jan-Fev 2009 Jan-Fev 2008
Volatilidade (1) 21,12% 21,66% 19,43% 21,40% 25,57%
Máximo(Data)(2) 6.475,07 (09-Fev) 6.696,88 (06-Jan) 11.477,77 (04-Fev) 6.696,88 (06-Jan) 12.892,73 (02-Jan)
Mínimo(Data)(2) 5.851,18 (25-Fev) 6.224,03 (21-Jan) 10.952,58 (29-Fev) 5.851,18 (25-Fev) 10.684,47 (23-Jan)
Amplitude % (3) 10,66% 7,60% 4,80% 14,45% 20,67%
Legenda:
(1) Volatilidade anualizada=desvio-padrão das rendibilidades diárias x √​250
(2) O Máximo e o Mínimo são referentes a cotações de fecho. (3) Amplitude % = (Máximo-Mínimo)/Mínimo​.

 
Tabela 3 – Carteira do PSI20 (Final do Período)

Acções Fev 2009 Jan 2009 Fev 2008
Δ mensal
Δ anual
TELECOM-N. 20,409% 18,590% 13,794% 1,819 p.p 6,615 p.p
E.D.P.NOM. 17,267% 17,822% 17,161% -0,555 p.p 0,106 p.p
GALP-NOM 9,849% 8,754% 13,369% 1,095 p.p -3,52 p.p
BCP....NPR 8,762% 10,213% 9,381% -1,451 p.p -0,619 p.p
EDP RENOVA 6,891% 6,426% - 0,465 p.p 6,891 p.p
BRISA 6,831% 7,067% 9,543% -0,236 p.p -2,712 p.p
BES.NPR 6,305% 6,582% 9,494% -0,277 p.p -3,189 p.p
CIMPORSGPS 3,946% 4,335% 4,142% -0,389 p.p -0,196 p.p
J.MARTINS 3,863% 4,444% 3,426% -0,581 p.p 0,437 p.p
ZON MULTIM 3,806% 3,963% 5,655% -0,157 p.p -1,849 p.p
BANCO BPI 2,828% 2,716% 3,076% 0,112 p.p -0,248 p.p
REN 2,282% 2,028% 0,715% 0,254 p.p 1,567 p.p
SONAE SGPS 1,937% 1,956% 3,857% -0,019 p.p -1,92 p.p
PORTUCEL.N 1,524% 1,435% 1,541% 0,089 p.p -0,017 p.p
MOTAENGIL 1,110% 1,137% 1,338% -0,027 p.p -0,228 p.p
SEMAPA.NOM 0,578% 0,572% 0,457% 0,006 p.p 0,121 p.p
SONAECOM 0,551% 0,519% 0,692% 0,032 p.p -0,141 p.p
SONAE.IND. 0,470% 0,516% 0,956% -0,046 p.p -0,486 p.p
ALTRI 0,451% 0,515% 0,827% -0,064 p.p -0,376 p.p
T.DUARTE 0,338% 0,412% - -0,074 p.p 0,338 p.p
IMPRESA - - 0,373% 0 p.p -0,373 p.p
S.COSTA - - 0,203% 0 p.p -0,203 p.p
TOTAL​ 100% 100% 100% - -
Legenda: Os pesos dos títulos na carteira do índice são obtidos com base nos elementos divulgados nos Avisos da Euronext a este respeitante, valorados ao preço de fecho do último dia de negociação do mês em análise.

Mercado a Contado:

Tabela 4 – Transacções no Mercado Secundário a Contado (Valores Mensais)

Unidade: 10^​6 Euro
Fev 2009 Jan 2009 Fev 2008
Δ mensal
Δ anual
Mercados Regulamentados 4.858,1 4.826,7 20.860,6 0,6% -76,7%
    Mercados de Bolsa 2.072,6 2.043,7 5.302,6 1,4% -60,9%
Sessões Normais 2.072,6 2.043,7 5.302,6 1,4% -60,9%
        Obrigações 41,1 48,0 183,6 -14,3% -77,6%
        Acções 2.031,3 1.995,6 5.119,0 1,8% -60,3%
        Títulos de Participação 0,029 0,011 0,006 162,8% 411,8%
        Unidades de Participação 0,06 0,08 0,000 -18,6% 18872,5%
        Direitos - - - - -
        Warrants - - - - -
        Certificados 0,00 - - - -
        Convertíveis - - 0,000 - -
        ETF's 0,0040 0,000 - 5013,4% -
      Sessões Especiais - - - - -
    MEDIP 2.785,5 2.783,0 15.558,0 0,1% -82,1%
       Obrigações do Tesouro 2.397,5 2.553,0 14.282,5 -6,1% -83,2%
       Bilhetes do Tesouro 388,0 230,0 1.275,5 68,7% -69,6%
Mercados Não Regulamentados 94,0 151,8 207,0 -38,1% -54,6%
    Mercado Sem Cotações (Euronext Lisbon) 0,01 0,04 0,04 -83,8% -81,3%
       Acções 0,01 0,04 0,04 -83,8% -81,3%
       Outros - - - - -
  EasyNext Lisbon (Euronext Lisbon) (1) 54,7 118,1 151,5 -53,7% -63,9%
       Obrigações 5,0 5,0 4,0 -0,7% 24,2%
       Warrants 49,7 113,1 146,9 -56,0% -66,2%
       Certificados - - 0,5 - -
   PEX (2) 39,3 33,7 55,5 16,7% -29,2%
TOTAL 4.952,1 4.978,5 21.067,5 -0,5% -76,5%
Legenda:
(1) O EasyNext Lisbon iniciou a actividade em 01-10-2004.
(2) O PEX iniciou a actividade em 19-09-2003.
Nota: A presente tabela não considera a rubrica Fora de Mercado


Tabela 5 – Tr​ansacções no Mercado Secundário a Contado (Valores Acumulados)

Unidade: 10​^6 Euro
Segmento de Mercado  Jan-Fev 2009 Jan-Fev 2008
Δ anual
Mercados Regulamentados 9.684,8 52.594,4 -81,6%
    Mercados de Bolsa 4.116,3 13.712,9 -70,0%
     Sessões Normais 4.116,3 13.712,9 -70,0%
        Obrigações 89,1 235,5 -62,2%
        Acções 4.027,0 13.422,5 -70,0%
        Títulos de Participação 0,0 0,0 -13,9%
        Unidades de Participação 0,1 0,2 -19,9%
        Direitos - 54,6 -
        Warrants - - -
        Certificados 0,00 0,0 -95,8%
        Convertíveis - 0,0 -
        ETF's 0,004 - -
      Sessões Especiais - - -
    MEDIP 5.568,5 38.881,5 -85,7%
       Obrigações do Tesouro 4.950,5 35.404,5 -86,0%
       Bilhetes do Tesouro 618,0 3.477,0 -82,2%
Mercados Não Regulamentados 245,8 512,0 -52,0%
   Mercado Sem Cotações (Euronext Lisbon) 0,1 0,1 -50,8%
       Acções 0,1 0,1 -50,8%
       Outros - - -
   EasyNext Lisbon (Euronext Lisbon) (1) 172,8 383,4 -54,9%
       Obrigações 10,0 9,0 11,7%
        Warrants 162,8 373,8 -56,5%
       Certificados - 0,6 -
    PEX (2) 72,9 128,5 -43,3%
TOTAL 9.930,6 53.106,4 -81,3%
Legenda:
(1) O EasyNext Lisbon iniciou a actividade em 01-10-2004.
(2) O PEX iniciou a actividade em 19-09-2003.
Nota: A presente tabela não considera a rubrica Fora de Mercado

Tabela 6 – Capitalização Bolsista da Euronext Lisbon

Unidade: 10^6 Euro
Segmento de Mercado Fev 2009 Jan 2009 Fev 2008 Dez 2008
​Δ mensal
​Δ anual
​Δ no ano
Mercados Regulamentados 147.452,4 150.272,9 213.950,4 153.515,7 -1,9% -31,1% -3,9%
Obrigações 51.390,0 39.472,1 40.798,7 39.750,6 30,2% 26,0% 29,3%
Acções 95.818,8 110.558,3 172.942,1 113.523,9 -13,3% -44,6% -15,6%
TP 28,1 28,1 28,1 28,1 0,0% 0,0% 0,0%
UP 194,5 194,5 52,3 193,1 0,0% 271,8% 0,8%
Direitos 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Warrants 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Certificados 19,0 17,7 121,5 17,7 7,1% -84,4% 7,1%
Convertíveis 0,0 0,0 7,5 0,2 - -100,0% -100,0%
ETF's 2,0 2,2 0,0 2,1 -8,3% - -7,4%
Mercados Não Regulamentados 1.670,3 1.680,4 1.583,2 1.697,7 -0,6% 5,5% -1,6%
Obrigações 1.253,5 1.316,6 593,1 1.314,8 -4,8% 111,3% -4,7%
Acções 84,8 60,6 149,9 49,5 40,1% -43,4% 71,5%
Warrants 329,0 300,4 722,8 284,2 9,5% -54,5% 15,8%
Certificados 2,9 2,9 117,3 49,3 0,0% -97,6% -94,2%
Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
TOTAL 149.122,6 151.953,3 215.533,5 155.213,4 -1,9% -30,8% -3,9%

Mercado a Prazo

Tabela 7 – Transacções (Mensal)

Unida​de: 10^6 Euro
Fev 2009 Jan 2009 Fev 2008
​Δ mensal
​Δ anual
Futuros PSI-20 6,4 12,8 41,5 -50,4% -84,7%
Futuros Acções 0,9 2,9 30,5 -70,0% -97,2%
Total Futuros (1) 7,2 15,7 72,1 -54,0% -90,0%
Opções PSI-20 - - - - -
Opções Acções - - - - -
Total Opções - - - - -
Legenda: (1) Valores determinados com base no preço dos negócios.


Tabela 8 – Transa​cções (Acumulado)

Jan-Fev 2009 Jan-Fev 2008
Δ anual
Futuros PSI-20 19,2 161,7 -88,1%
Futuros Acções 3,7 56,0 -93,4%
Total Futuros (1) 22,9 217,7 -89,5%
Opções PSI-20 - - -
Opções Acções - - -
Total Opções - - -
Legenda: (1) Valores determinados com base no preço dos negócios.


Gestão de Activos: OICVM, FEI e FII

Tabela 9 –R​esumo da Indústria de Fundos de Investimento (Dados Relativos ao mês anterior)
31-01-2009 31-12-2008 31-01-2008 31-12-2008
Δ mensal
Δ anual
Δ no ano
OICVM e FEI
Nº Fundos 286 292 290 292 -6 -4 -6
VLGF (10^6 Euro) 13.838,9 14.343,9 24.155,1 14.343,9 -3,5% -42,7% -3,52%
FII e FEII
Nº Fundos 231 230 208 230 1 23 1
VLGF (10^6 Euro) 10.680,6 10.630,5 10.569,7 10.630,5 0,5% 1,0% 0,5%
Legenda: OICVM=Organismos Investimento Colectivo em Valores Mobiliário; FEI=Fundos Especiais de Invesitmento; FII=Fundos​ de Investimento Imobiliário; FEII=Fundos Especiais de Investimento Imobiliário. Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas entidades gestoras, de acordo com a legislação em vigor. Não estão incluídos os fundos constituídos ao abrigo da Portaria 264/95 de 11 de Agosto, nem o Fundo de Investimento Imobiliário Urbifundo e respectiva Sociedade Gestora, a Companhia Gestora do Fundo de Investimento Imobiliário Urbifundo, SA, em virtude de ter sido decretada a respectiva liquidação compulsiva por deliberação do Conselho Directivo da CMVM de 22 de Janeiro de 2009.

Os dados constantes no presente relatório são provenientes do Dathis, da Euronext Lisbon, da MTS-Portugal, da OPEX e da CMVM (OIC e FII). A informação utilizada reporta-se à data de 2009​-03-02. A variação mensal (Δ mensal) refere-se à comparação entre o mês de análise e o anterior, a variação anual (Δ anual) entre o mês de análise e o homólogo e a variação no ano (Δ no ano) entre o valor da variável no final do mês actual e o no final do ano anterior