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Estatísticas

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Estatísticas


Indicadores mensais do mercado de capitais ​português​

Janeiro 2009

Em Janeiro de 2009 o índice accionista PSI20 atingiu os 6.438,19 pontos, o que compara com 6.341,34 pontos em Dezembro de 2008 (+1,5%). Em relação ao mês homólogo de 2008 registou uma desvalorização de 42,3%. A volatilidade do PSI20 foi de 21,66% valor que superou os 20,47% de Dezembro último.

A Portugal Telecom foi a empresa com mais peso no PSI20 (18,590%), seguida da EDP (17,822%) e do BCP (10,213%), tendo os três emitentes representado em conjunto 46,63% do principal índice accionista português.

O volume de transacções no mercado secundário a contado subiu 59,4% dos 2.936,8 milhões de euros em Dezembro de 2008 para os 4.681,6 milhões de euros em Janeiro de 2009. Esta evolução resultou do crescimento apresentado pelos mercados regulamentados (+63,1%), com especial destaque para as obrigações do tesouro (+345,9%). Já as obrigações e as acções vendidas em mercados de bolsa registaram descidas de, respectivamente, -22,9% e -10,1%.

No que diz respeito à capitalização bolsista da Euronext Lisbon, observou-se uma queda mensal de 2,1% para os 151.953,3 milhões de euros (155.213,4 milhões de euros em Dezembro de 2008). O segmento accionista dos mercados regulamentados, com um decréscimo de 2,6% na respectiva capitalização, foi o activo que mais contribuiu para esta evolução.

Na indústria de Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários e dos Fundos Especiais de Investimento [1], o valor sob gestão sofreu uma queda face ao mês anterior de 5,7% para 14.343,9 milhões de euros. Já na indústria dos Fundos de Investimento Imobiliário e Fundos Especiais de Investimento Imobiliário [1] registou-se uma subida de 2,8%.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2009


[1] – Dados Referentes ​ao mês de Dezembro de 2008


Índice PSI-20

Tabela 1 – Valores e Variações

Jan 2009 Dez 2008 Jan 2008
Δ mensal
Δ​ anual
PSI-20 (fecho) 6.438,19 6.341,34 11.163,91 1,5% -42,3%

​Tabela 2 – Volatilidade

Valores Mensais
PSI-20 Jan 2009 Dez 2008 Jan 2008
Volatilidade (1) 21,66% 20,47% 30,01%
Máximo(Data) 6.696,88 (06-Jan) 6.357,78 (30-Dez) 12.892,73 (02-Jan)
Mínimo(Data) 6.224,03 (21-Jan) 6.021,55 (05-Dez) 10.684,47 (23-Jan)
Amplitude % (2) 7,60% 5,58% 20,67%
Legenda:
(1) Volatilidade anualizada=desvio-padrão das rendibilidades diárias x ​√250
(2) O Máximo e o Mínimo são referentes a cotações de fecho. (3) Amplitude % = (Máximo-Mínimo)/Mínimo.               
 
Tabela 3 – Carteira do PSI20 (Fina​l do Período)

Acções Jan 2009 Dez 2008 Jan 2008 Δ m​ensal
Δ anual
TELECOM-N. 18,590% 18,185% 13,790% 0,405 p.p 4,8 p.p
E.D.P.NOM. 17,822% 17,553% 18,509% 0,269 p.p -0,687 p.p
BCP....NPR 10,213% 10,564% 10,047% -0,351 p.p 0,166 p.p
GALP-NOM 8,754% 7,651% 11,793% 1,103 p.p -3,039 p.p
BRISA 7,067% 7,427% 9,306% -0,36 p.p -2,239 p.p
BES.NPR 6,582% 8,597% 9,201% -2,015 p.p -2,619 p.p
EDP RENOVA 6,426% 5,608% - 0,818 p.p 6,426 p.p
J.MARTINS 4,444% 4,495% 3,778% -0,051 p.p 0,666 p.p
CIMPORSGPS 4,335% 4,207% 3,865% 0,128 p.p 0,47 p.p
ZON MULTIM 3,963% 3,537% 6,055% 0,426 p.p -2,092 p.p
BANCO BPI 2,716% 3,238% 3,156% -0,522 p.p -0,44 p.p
REN 2,028% 1,945% 0,662% 0,083 p.p 1,366 p.p
SONAE SGPS 1,956% 1,797% 3,940% 0,159 p.p -1,984 p.p
PORTUCEL.N 1,435% 1,528% 1,390% -0,093 p.p 0,045 p.p
MOTAENGIL 1,137% 1,112% 1,201% 0,025 p.p -0,064 p.p
SEMAPA.NOM 0,572% 0,584% 0,435% -0,012 p.p 0,137 p.p
SONAECOM 0,519% 0,473% 0,659% 0,046 p.p -0,14 p.p
SONAE.IND. 0,516% 0,494% 0,898% 0,022 p.p -0,382 p.p
ALTRI 0,515% 0,552% 0,758% -0,037 p.p -0,243 p.p
T.DUARTE 0,412% 0,452% - -0,04 p.p 0,412 p.p
IMPRESA - - 0,348% 0 p.p -0,348 p.p
S.COSTA - - 0,211% 0 p.p -0,211 p.p
TO​TAL 100% 100% 100% - -

 
Mercado a Contado:

Tabela 4 – Transacções no Mercado Secundário a Contado (Valores Mensais)

 Unidade: 10^6 Euro
Jan 2009 Dez 2008 Jan 2008
Δ m​ensal
Δ anual
Mercados Regulamentados 4.541,8 2.785,0 31.733,8 63,1% -85,7%
    Mercados de Bolsa 1.758,8 1.962,5 8.410,3 -10,4% -79,1%
     Sessões Normais 1.758,8 1.962,5 8.410,3 -10,4% -79,1%
        Obrigações 35,9 46,6 52,0 -22,9% -30,9%
       Acções 1.722,8 1.915,8 8.303,5 -10,1% -79,3%
        Títulos de Participação 0,010 0,007 0,040 37,4% -75,4%
        Unidades de Participação 0,07 0,08 0,172 -12,2% -58,5%
        Direitos - 0,0 54,6 - -
        Warrants - - - - -
        Certificados - - 0,012 - -
        Convertíveis - - 0,013 - -
        ETF's 0,0001 0,005 - -98,4% -
      Sessões Especiais - - - - -
    MEDIP 2.783,0 822,5 23.323,5 238,4% -88,1%
       Obrigações do Tesouro 2.553,0 572,5 21.122,0 345,9% -87,9%
       Bilhetes do Tesouro 230,0 250,0 2.201,5 -8,0% -89,6%
Mercados Não Regulamentados 139,8 151,9 305,1 -7,9% -54,2%
   Mercado Sem Cotações (Euronext Lisbon) 0,04 0,00 0,07 910,1% -37,4%
       Acções 0,04 0,00 0,07 910,1% -37,4%
       Outros - - - - -
    EasyNext Lisbon (Euronext Lisbon) (1) 106,1 118,6 232,0 -10,5% -54,3%
       Obrigações 4,3 3,8 5,0 14,1% -12,6%
       Warrants 101,8 114,8 226,9 -11,4% -55,1%
       Certificados - - 0,1 - -
    PEX (2) 33,7 33,2 73,1 1,2% -53,9%
TOTAL 4.681,6 2.936,8 32.038,9 59,4% -85,4%
Legenda:
(1) O EasyNext Lisbon iniciou a actividade em 01-10-2004.
(2) O PEX iniciou a actividade em 19-09-2003.
Nota: A presente tabela não considera a rubrica Fora de Mercado

Tabela 5 – Capital​ização Bolsista da Euronext Lisbon

Unidade​: 10^6 Euro
Segmento de Mercado Jan 2009 Dez 2008 Jan 2008
Δ mensal
Δ anual​
Mercados Regulamentados 150.272,9 153.515,7 220.227,6 -2,1% -31,8%
Obrigações 39.472,1 39.750,6 46.145,3 -0,7% -14,5%
Acções 110.558,3 113.523,9 173.863,2 -2,6% -36,4%
TP 28,1 28,1 28,1 0,0% 0,0%
UP 194,5 193,1 61,3 0,8% 217,5%
Direitos 0,0 0,0 0,0 - -
Warrants 0,0 0,0 0,0 - -
Certificados 17,7 17,7 121,5 0,0% -85,4%
Convertíveis 0,0 0,2 8,2 -100,0% -100,0%
ETF's 2,2 2,1 0,0 1,0% -
Mercados Não Regulamentados 1.680,4 1.697,7 1.645,7 -1,0% 2,1%
Obrigações 1.316,6 1.314,8 588,1 0,1% 123,9%
Acções 60,6 49,5 145,2 22,4% -58,3%
Warrants 300,4 284,2 802,1 5,7% -62,6%
Certificados 2,9 49,3 110,2 -94,2% -97,4%
Outros 0,0 0,0 0,0 - -
TOTAL 151.953,3 155.213,4 221.873,3 -2,1% -31,5%
Legenda:
(1) O EasyNext Lisbon iniciou a actividade em 01-10-2004.
(2) O PEX iniciou a actividade em 19-09-2003.
Nota: A presente tabela não considera a rubrica Fora de Mercado


Mercado a Prazo Tabela 6 – Transacções (Mensal)

Unidade: 10^6 Euro
Jan 2009
Dez 2008
Jan 2008 Δ mensal Δ anual​
Futuros PSI-20
n.d
45,3
120,1
-
-
Futuros Acções
n.d
1,8
25,5
-
-
Total Futuros (1)
n.d
47,1
145,6
-
-
Opções PSI-20
-
-
-
-
-
Opçõ​es Acções
-
-
-
-
-
Total Opções
-
-
-
-
-
Legenda: (1) Valores determinados com base no preço dos negócios.

Gestão de Activos: OICVM, FEI e FII

Tabela 7 –Resumo da Indústria de Fundos de Investimento (Dados Relativos ao mês anterior)

31-12-2008 30-11-2008 31-12-2007
Δ mensal
Δ anual​
OICVM e FEI
Nº Fundos​ 292 293 291 -1 1
VLGF (10^6 Euro) 14.343,9 15.212,0 25.763,0 -5,7% -44,3%
FII e FEII
Nº Fundos 231 229 204 2 27
VLGF (10^6 Euro) 10.635,2 10.344,1 10.450,3 2,8% 1,8%
Legenda:
OICVM=Organismos Investimento Colectivo em Valores Mobiliário; FEI=Fundos Especiais de Invesitmento; FII=Fundos de Investimento Imobiliário; FEII=Fundos Especiais de Investimento Imobiliário.
Os dados constantes na ​presente tabela resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas entidades gestoras, de acordo com a legislação em vigor, não estando, a partir de Dezembro 2008 incluídos os fundos constituídos ao abrigo da Portaria 264/95 de 11 de Agosto.

Os dados constantes no presente relatório são provenientes do Dathis, da Euronext Lisbon, da MTS-Portugal, da OPEX e da CMVM (OIC e FII). A informação utilizada reporta-se à data de 2009-02-02. A variação mensal (Δ mensal) refere-se à comparação entre o mês de análise e o anterior, a variação anual (Δ anual) entre o mês de análise e o homólogo e a variação no ano (Δ no ano) entre o valor da variável no final do mês actual e o no final do ano anterior