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Estatísticas

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Indicadores mensais do mercado de capitais português

Março 2009

Em Março de 2009 a capitalização bolsista da Euronext Lisbon atingiu 152.459,2 milhões de euros, mais 2,2% do que em Fevereiro (149.122,6 milhões de euros). As subidas de 2,8% no segmento das acções do mercado regulamentado e de 20,3% na classe das obrigações dos mercados não regulamentados contribuíram de modo decisivo para esta evolução.

O índice accionista PSI20 fechou o mês nos 6.174,74 pontos e valorizou 2,8% face aos 6.003,75 pontos registados em Fevereiro. A volatilidade do PSI20 foi de 21,74%, valor semelhante ao do mês anterior (21,12%).

A EDP foi a empresa com maior peso na carteira do PSI20 (15,410%), seguida da Portugal Telecom (15,265%) e da Galp (12,648%). O BCP viu o seu peso subir dos 8,762% para os 11,498% entre Fevereiro e Março.

O volume de transacções sofreu uma quebra mensal de 7,8%, explicada pela redução de 7,9% nos mercados regulamentados em resultado das descidas registadas nos segmentos das acções (-22,2%) e obrigações (-53,4%). Os mercados não regulamentados sofreram uma diminuição de 6%, com o volume de transacções do PEX a cair 19,4%.

No mercado a prazo o volume de transacções em futuros subiu 479% face a Fevereiro, com os futuros sobre o PSI20 e sobre acções a registarem aumentos de 480,5% e 467,6%, respectivamente.

Na indústria de Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários e dos Fundos Especiais de Investimento [1], o valor sob gestão diminuiu 4,0% face ao mês anterior, para 13.285,1 milhões de euros. O valor sob gestão dos Fundos de Investimento Imobiliário e Fundos Especiais de Investimento Imobiliário [1] subiu 0,2%.


[1] – Dados Referentes ao mês de Fevereiro de 2009
 
Índice PSI-20

Tabela 1 – Valores e Variações


Mar 2009   Fev 2009   Mar 2008 Dez 2008
D
mensal
D
anual
D
no ano
PSI-20 (fecho) 6.174,74 6.003,75 10.495,94 6.341,34 2,8% -41,2% -2,6%
 
Tabela 2 – Volatilidade

Valores Mensais Valores Acumulados
PSI-20 Mar 2009 Fev 2009 Mar 2008 Jan-Mar 2009 Jan-Mar 2008
Volatilidade (1) 21,74% 21,12% 25,95% 21,43% 25,51%
Máximo(Data)(2) 6.308,65 (23-Mar) 6.475,07 (09-Fev) 10.783,06 (03-Mar) 6.696,88 (06-Jan) 12.892,73 (02-Jan)
Mínimo(Data)(2) 5.743,09 (03-Mar) 5.851,18 (25-Fev) 9.814,88 (17-Mar) 5.743,09 (03-Mar) 9.814,88 (17-Mar)
Amplitude % (3) 9,85% 10,66% 9,86% 16,61% 31,36%
Legenda: (1) Volatilidade anualizada=desvio-padrão das rendibilidades diárias´ Ö250
(2) O Máximo e o Mínimo são referentes a cotações de fecho. (3) Amplitude % = (Máximo-Mínimo)/Mínimo.

 

Tabela 3 – Carteira do PSI20 (Final do Período)

Acções Mar 2009 Fev 2009 Mar 2008 D mensal D anual
E.D.P.NOM. 15,410% 17,267% 16,148% -1,857 p.p -0,738 p.p
TELECOM-N. 15,265% 20,409% 15,493% -5,144 p.p -0,228 p.p
GALP-NOM 12,648% 9,849% 10,397% 2,799 p.p 2,251 p.p
BCP....NPR 11,498% 8,762% 13,261% 2,736 p.p -1,763 p.p
BRISA-PRIV 7,949% 6,831% 8,110% 1,118 p.p -0,161 p.p
EDP RENOVA 7,592% 6,891% - 0,701 p.p 7,592 p.p
J.MARTINS 4,624% 3,863% 3,721% 0,761 p.p 0,903 p.p
PTMULT.NOM (ZON) 4,561% 3,806% 4,623% 0,755 p.p -0,062 p.p
BES.NPR 4,147% 6,305% 9,135% -2,158 p.p -4,988 p.p
CIMPORSGPS 3,563% 3,946% 4,481% -0,383 p.p -0,918 p.p
BANCO BPI 2,682% 2,828% 3,380% -0,146 p.p -0,698 p.p
REN 2,381% 2,282% 1,551% 0,099 p.p 0,83 p.p
SONAE SGPS 2,314% 1,937% 3,093% 0,377 p.p -0,779 p.p
PORTUCEL.N 1,569% 1,524% 1,420% 0,045 p.p 0,149 p.p
MOTAENGIL 1,022% 1,110% 1,470% -0,088 p.p -0,448 p.p
SEMAPA.NOM 0,638% 0,578% 0,477% 0,06 p.p 0,161 p.p
SONAECOM 0,619% 0,551% 0,655% 0,068 p.p -0,036 p.p
SONAE.IND. 0,567% 0,470% 0,920% 0,097 p.p -0,353 p.p
ALTRI 0,560% 0,451% 0,762% 0,109 p.p -0,202 p.p
TEIXEIRA DUARTE 0,391% 0,338% 0,737% 0,053 p.p -0,346 p.p
S.COSTA - - 0,167% 0 p.p -0,167 p.p
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% - -

Legenda: Os pesos dos títulos na carteira do índice são obtidos com base nos elementos divulgados nos Avisos da Euronext a este respeitante, valorados ao preço de fecho do último dia de negociação do mês em análise.


Mercado a Contado:

Tabela 4 – Transacções no Mercado Secundário a Contado (Valores Mensais)

Unidade: 10^6 Euro

Mar 2009 Fev 2009 Mar 2008 D mensal D anual
 Mercados Regulamentados 4.476,7 4.858,1 7.441,9 -7,9% -39,8%
   Mercados de Bolsa 1.660,7 2.072,6 4.810,4 -19,9% -65,5%
      Sessões Normais 1.660,7 2.072,6 4.810,4 -19,9% -65,5%
        Obrigações 19,2 41,1 67,7 -53,4% -71,7%
        Acções 1.579,6 2.031,3 4.742,7 -22,2% -66,7%
        Títulos de Participação 0,011 0,029 0,008 -61,7% 29,7%
        Unidades de Participação 0,06 0,06 - -10,6% -
        Direitos 61,8 - - - -
        Warrants - - - - -
        Certificados 0,07 0,001 - 14102,0% -
        Convertíveis - - - - -
        ETF's 0,0011 0,004 - -73,4% -
      Sessões Especiais - - - - -
    MEDIP 2.816,0 2.785,5 2.631,5 1,1% 7,0%
       Obrigações do Tesouro 1.826,5 2.397,5 2.000,5 -23,8% -8,7%
       Bilhetes do Tesouro 989,5 388,0 631,0 155,0% 56,8%
 Mercados Não Regulamentados 88,4 94,0 161,8 -6,0% -45,4%
    Mercado Sem Cotações (Euronext Lisbon) 0,03 0,01 0,02 294,9% 36,0%
       Acções 0,03 0,01 0,02 294,9% 36,0%
       Outros - - - - -
    EasyNext Lisbon (Euronext Lisbon) (1) 56,7 54,7 114,1 3,6% -50,3%
       Obrigações 5,4 5,0 3,8 7,8% 40,2%
       Warrants 51,3 49,7 110,2 3,2% -53,4%
       Certificados - - 0,1 - -
    PEX (2) 31,6 39,3 47,7 -19,4% -33,6%
TOTAL 4.565,1 4.952,1 7.603,7 -7,8% -40,0%
Legenda: (1) O EasyNext Lisbon iniciou a actividade em 01-10-2004.
(2) O PEX iniciou a actividade em 19-09-2003.
Nota: A presente tabela não considera a rubrica Fora de Mercado

Tabela 5 – Transacções no Mercado Secundário a Contado (Valores Acumulados)
 

Unidade: 10^6 Euro

Jan-Mar 2009 Jan-Mar 2008 D anual
 Mercados Regulamentados 14.161,5 60.036,3 -76,4%
    Mercados de Bolsa 5.777,0 18.523,3 -68,8%
      Sessões Normais 5.777,0 18.523,3 -68,8%
        Obrigações 108,3 303,3 -64,3%
        Acções 5.606,6 18.165,2 -69,1%
        Títulos de Participação 0,1 0,1 -7,1%
        Unidades de Participação 0,2 0,2 12,2%
        Direitos 61,8 54,6 13,1%
       Warrants - - -
        Certificados 0,07 0,0 496,6%
        Convertíveis - 0,0 -
        ETF's 0,005 - -
      Sessões Especiais - - -
   MEDIP 8.384,5 41.513,0 -79,8%
       Obrigações do Tesouro 6.777,0 37.405,0 -81,9%
       Bilhetes do Tesouro 1.607,5 4.108,0 -60,9%
  Mercados Não Regulamentados 334,2 673,8 -50,4%
    Mercado Sem Cotações (Euronext Lisbon) 0,1 0,1 -36,4%
       Acções 0,1 0,1 -36,4%
       Outros - - -
    EasyNext Lisbon (Euronext Lisbon) (1) 229,5 497,5 -53,9%
       Obrigações 15,4 12,8 20,2%
        Warrants 214,1 484,0 -55,8%
       Certificados - 0,7 -
   PEX (2) 104,6 176,2 -40,6%
TOTAL 14.495,7 60.710,1 -76,1%
Legenda: (1) O EasyNext Lisbon iniciou a actividade em 01-10-2004.
(2) O PEX iniciou a actividade em 19-09-2003.
Nota: A presente tabela não considera a rubrica Fora de Mercado

 

Tabela 6 – Capitalização Bolsista da Euronext Lisbon

Unidade: 10^6 Euro
Segmento de Mercado

Mar 2009 Fev 2009 Mar 2008 Dez 2008 D mensal D anual D no ano
Mercados Regulamentados 150.619,6 147.452,4 223.251,0 153.515,7 2,1% -32,5% -1,9%
Obrigações 51.254,3 51.390,0 47.078,8 39.750,6 -0,3% 8,9% 28,9%
Acções 98.536,4 95.818,8 175.984,6 113.523,9 2,8% -44,0% -13,2%
TP 28,1 28,1 28,1 28,1 0,0% 0,0% 0,0%
UP 181,1 194,5 52,3 193,1 -6,9% 246,1% -6,2%
Direitos 600,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Warrants 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Certificados 17,8 19,0 99,7 17,7 -6,4% -82,2% 0,3%
Convertíveis 0,0 0,0 7,5 0,2 - -100,0% -100,0%
ETF's 2,0 2,0 0,0 2,1 -1,0% - -8,3%
Mercados Não Regulamentados 1.839,6 1.670,3 1.518,1 1.697,7 10,1% 21,2% 8,4%
Obrigações 1.508,0 1.253,5 723,5 1.314,8 20,3% 108,4% 14,7%
Acções 87,4 84,8 96,5 49,5 3,0% -9,4% 76,7%
Warrants 241,3 329,0 589,5 284,2 -26,7% -59,1% -15,1%
Certificados 2,9 2,9 108,6 49,3 0,0% -97,4% -94,2%
Outros 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
TOTAL 152.459,2 149.122,6 224.769,1 155.213,4 2,2% -32,2% -1,8%


Mercado a Prazo

 Tabela 7 – Transacções (Mensal)

                                      Unidade: 10^6 Euro
Mar 2009 Fev 2009 Mar 2008 D mensal D anual
Futuros PSI-20 36,9 6,4 167,7 480,5% -78,0%
Futuros Acções 4,9 0,9 28,9 467,6% -83,2%
Total Futuros (1) 41,7 7,2 196,6 479,0% -78,8%
Opções PSI-20 - - - - -
Opções Acções - - - - -
Total Opções - - - - -
Legenda: (1) Valores determinados com base no preço dos negócios.

               Tabela 8 – Transacções (Acumulado)


Jan-Mar 2009 Jan-Mar 2008 D anual
Futuros PSI-20 56,0 329,4 -83,0%
Futuros Acções 8,6 85,0 -89,9%
Total Futuros (1) 64,6 414,3 -84,4%
Opções PSI-20 - - -
Opções Acções - - -
Total Opções - - -
Legenda: (1) Valores determinados com base no preço dos negócios.

Gestão de Activos: OICVM, FEI e FII

 

Tabela 9 –Resumo da Indústria de Fundos de Investimento (Dados Relativos ao mês anterior)

28-02-2009 31-01-2009 29-02-2008 31-12-2008 D mensal D anual D no ano
OICVM e FEI
Nº Fundos 286 286 291 292 0 -5 -6
VLGF (10^6 Euro) 13.285,1 13.838,5 23.312,1 14.343,2 -4,0% -43,0% -7,38%
FII e FEII
Nº Fundos 233 232 210 232 1 23 1
VLGF (10^6 Euro) 10.772,1 10.755,7 10.585,3 10.712,5 0,2% 1,8% 0,6%
Legenda: OICVM=Organismos Investimento Colectivo em Valores Mobiliário; FEI=Fundos Especiais de Invesitmento; FII=Fundos de Investimento Imobiliário; FEII=Fundos Especiais de Investimento Imobiliário. Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas entidades gestoras, de acordo com a legislação em vigor. Não estão incluídos os fundos constituídos ao abrigo da Portaria 264/95 de 11 de Agosto, nem o Fundo de Investimento Imobiliário Urbifundo e respectiva Sociedade Gestora, a Companhia Gestora do Fundo de Investimento Imobiliário Urbifundo, SA, em virtude de ter sido decretada a respectiva liquidação compulsiva por deliberação do Conselho Directivo da CMVM de 22 de Janeiro de 2009.
 

Os dados constantes no presente relatório são provenientes do Dathis, da Euronext Lisbon, da MTS-Portugal, da OPEX e da CMVM (OIC e FII). A informação utilizada reporta-se à data de 2009-04-01. A variação mensal (D mensal) refere-se à comparação entre o mês de análise e o anterior, a variação anual (D anual) entre o mês de análise e o homólogo e a variação no ano (D no ano) entre o valor da variável no final do mês actual e o no final do ano anterior