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Fundos de investimento mobiliário

Fevereiro 2009        

Em Fevereiro de 2009 o valor sob gestão dos organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) caiu 5,6% para 9.450,4 milhões de euros, menos 558,2 milhões de euros que em Janeiro último (10.008,6 milhões de euros). Já o valor sob gestão dos fundos especiais de investimento registou um aumento de 0,1% para 3.834,9 milhões de euros (3.829,9 milhões de euros no mês anterior).

As aplicações em acções nacionais subiram 0,9% e caíram 9,1% nas acções estrangeiras. No mercado nacional o BES manteve-se como o título mais procurado, com um peso de 16,5% na carteira dos fundos (12,1% em Janeiro), seguido da Zon Multimédia (10,2%) e da Portugal Telecom (9,2%). No mercado internacional as acções perferidas foram o Banco Bradesco (30,5%), a Total Efina (4%) e a Telefonica (3,1%).

As obrigações estrangeiras continuaram a ser o activo mais procurado, representando 47,5% do valor sob gestão dos fundos mobiliários. Os fundos aumentaram a sua exposição em dívida pública nacional (+21,2%) e desinvestiram nas unidades de participação, quer nacionais (-7,8%) quer estrangeiras (-5,4%).

Os principais países de destino das aplicações dos OICVM continuaram a ser o Luxemburgo (com 36,2% da totalidade dos investimentos), a Irlanda (18,2%) e o Reino Unido (11,8%).

As entidades gestoras com maior quota de mercado foram a Caixagest (25,8%), a ESAF (20,7%) e o Santander Asset Management (15%) que mantiveram as três primeiras posições já registadas em Janeiro. O Espírito Santo Monetário da ESAF continuou a ser o fundo de maior dimensão no mercado com um valor sob gestão de 830,5 milhões de euros.

 

Tabela 1 - Indicadores Agregados

Unidade: 10^6 Euro

OICVM

FEI

Fev-09

Jan-09

Δ mensal

Fev-09

Jan-09

Δ mensal

Valor sob gestão (1)

9.450,4

10.008,6

-5,6%

3.834,5

3.829,9

0,1%

N.º de entidades gestoras

19

19

0

13

13

0

N.º de Fundos (2)

203

203

0

83

83

0

Capitalização média dos Fundos [(1)/(2)]

46,6

49,3

-2,7

46,2

46,1

0,05

  

Tabela 2 – Investimento por País

Unidade: 10^6 Euro

Países

Fev-09

Δ mensal

Valor

% Total

Valor

PORTUGAL

745,0

8,6%

-5,0%

LUXEMBURGO

3.125,3

36,2%

-2,8%

IRLANDA

1.569,1

18,2%

-4,7%

REINO UNIDO

1.015,5

11,8%

-3,6%

ALEMANHA

479,8

5,6%

6,5%

FRANÇA

345,9

4,0%

-11,3%

ESPANHA

315,1

3,7%

-9,7%

EUA

230,9

2,7%

-8,0%

HOLANDA

217,5

2,5%

0,9%

BRASIL

188,7

2,2%

-1,3%

Outros

396,4

4,6%

-8,9%

TOTAL

8.629,1

100,0%

-3,9%

Nota: Investimento em valores mobiliários cotados (excluindo os valores em processo de admissão no mercado nacional e estrangeiro), não incluindo unidades de participação de organismos de investimento colectivo (OIC) domiciliados em Portugal e em Estados-Membros e  não Membros da UE

     

Tabela 3 – Valor investido em acções nacionais e estrangeiras (10 maiores)

Unidade: 10^6 Euro

Acções

Fev-09

Δ mensal

Valor

%

Valor

MERCADO NACIONAL

BES

76,5

16,5%

37,5%

ZON MULTIMEDIA

47,1

10,2%

-6,5%

P. TELECOM, SGPS

42,8

9,2%

2,7%

EDP

25,1

5,4%

5,8%

GALP

21,7

4,7%

-13,3%

SONAE SGPS

19,6

4,2%

-3,7%

MOTA ENGIL

18,3

3,9%

-5,1%

ESPIRITO SANTO FIN

14,3

3,1%

5,8%

EDP RENOVÁVEIS

14,2

3,1%

-8,4%

IBERSOL SGPS

13,1

2,8%

-3,4%

Sub-total

292,6

63,2%

5,1%

Outras

170,1

36,8%

-5,6%

TOTAL Acções Nacionais (1)

462,7

100,0%

0,9%

MERCADO UNIÃO EUROPEIA

TOTAL EFINA

17,4

4,0%

-12,8%

TELEFONICA

13,4

3,1%

-0,3%

E. ON AG

11,1

2,6%

-17,9%

FRANCE TELECOM SA

8,0

1,8%

-12,8%

GDF SUEZ

7,9

1,8%

-11,7%

BSCH

7,5

1,7%

-22,1%

SIEMENS AG - REG

7,4

1,7%

-19,5%

ENI SPA

7,3

1,7%

-16,0%

UNILEVER

6,6

1,5%

-4,6%

SANOFI-AVENTIS

6,6

1,5%

-20,4%

Sub-total

93,1

21,4%

-13,5%

Outras

341,1

78,6%

-10,5%

TOTAL Acções da UE (2)

434,2

100,0%

-11,2%

MERCADO FORA UE

BANCO BRADESCO ORD

152,6

30,5%

-0,4%

ROYAL GOLD INC

7,6

1,5%

-14,7%

NESTLE REG

6,5

1,3%

-31,4%

ROCHE

6,1

1,2%

-28,2%

NOVARTIS

5,9

1,2%

-27,4%

EXXON MOBIL CORP

5,7

1,1%

-10,0%

TANZANIAN ROYALTY EXPLCORP

4,7

0,9%

11,1%

CREDIT SUISSE GROUP

4,0

0,8%

-8,9%

WALMART

3,9

0,8%

10,7%

SWISSCOM AG

3,8

0,8%

48,8%

Sub-total

200,7

40,2%

-4,1%

Outras

299,0

59,8%

-9,2%

TOTAL Acções Fora UE (3)

499,8

100,0%

-7,2%

Total Acções Internacionais (2)+(3)

934,0

-

-9,1%

TOTAL

1.396,7

-6,0%

Nota: Refere-se a unicamente a acções pertencentes a Mercados Regulamentados das Bolsas de Valores

 

Tabela 4 – Peso das obrigações de Grupos Nacionais emitidas no exterior* nas obrigações estrangeiras detidas pelos Fundos (10 maiores)

Unidade: 10^6 Euro

Obrigações**

Fev-09

Δ mensal

Valor

%

Valor

BANCO PORT ATLAN FLOAT 29/09/49

65,6

4,1%

-0,3%

CGD S.75712/2017

51,3

3,2%

-5,4%

REND.MAIS SUB/16 B-3

44,2

2,7%

0,4%

REND.MAIS SUB/16 B-5

38,1

2,4%

0,5%

REND.MAIS SUB/16 B-4

38,1

2,4%

0,6%

REND.MAIS SUB/16 B-2

38,1

2,4%

0,7%

REND.MAIS SUB/16 B-1

38,1

2,4%

0,7%

CX MONTEPIO GERALCAYTV31012011

31,8

2,0%

1,3%

EXPLO 2004-1 O

28,7

1,8%

2,0%

BANCO BPI FLOAT /09

24,9

1,5%

0,4%

Sub-total (1)

398,8

24,7%

-0,2%

Outras

1.217,0

75,3%

-3,0%

TOTAL obrigações emitidas por Grupos nacionais (2)

1.615,8

100,0%

-2,3%

TOTAL obrigações estrangeiras da carteira dos Fundos (3)

6.071,1

-4,0%

(1)/(3)

6,6%

0,25 p.p.

(2)/(3)

26,6%

0,45 p.p.

Nota: (*) Com base nos códigos ISIN; (**) Refere-se unicamente a obrigações admitidas em Mercados Regulamentados das Bolsas de Valores de Estados-Membro da UE


 

Tabela 5 – Investimento por Tipo de Activos e de Mercados

Unidade: 10^6 Euro

Valor Mobiliário

Fev-09

Δ mensal

Valor

%

Valor

Dívida Pública

Nacional

40,0

0,3%

21,2%

Estrangeira

801,0

6,0%

4,8%

Outros Fundos Públicos

Nacional

0,7

0,0%

969,3%

Estrangeira

20,7

0,2%

-17,9%

Obrigações

Nacional

1.085,9

8,2%

-4,5%

Estrangeira

6.315,7

47,5%

-4,1%

Acções

Nacional

464,1

3,5%

0,9%

Estrangeira

937,0

7,1%

-9,1%

UP

Nacional

620,0

4,7%

-7,8%

Estrangeira

1.136,0

8,6%

-5,4%

Títulos de Participação

Nacional

0,0

0,0%

0,0%

Estrangeira

0,0

0,0%

-

Direitos

Nacional

0,0

0,0%

-

Estrangeira

0,1

0,0%

12113,8%

Warrants

Nacional

0,0

0,0%

-

Estrangeira

9,1

0,1%

-4,1%

Opções

Nacional

0,0

0,0%

-

Estrangeira

1,1

0,0%

113,6%

Outros

Nacional

0,0

0,0%

-

Estrangeira

0,3

0,0%

-12,8%

VALORES MOBILIÁRIOS

11.431,5

86,0%

-4,1%

Outros Activos

59,1

0,4%

3,0%

Outros Instrum. Dívida

471,8

3,6%

16,9%

Liquidez

1.609,5

12,1%

-7,8%

Empréstimos

-28,3

-0,2%

-26,6%

Val. a Regularizar

-258,8

-1,9%

3,8%

TOTAL

13.284,9

100,0%

-4,0%

 

Tabela 6 – Número de Fundos e Quota de Mercado

Entidade

Fev-09

Δ mensal

N.º

QM

N.º

QM

Caixagest

50

25,8%

0

0,1 p.p.

ESAF  

27

20,7%

0

0,7 p.p.

Santander Asset Management

34

15,0%

0

-0,27 p.p.

BPI Gestão de Activos

22

13,6%

0

-0,57 p.p.

Millennium BCP

29

12,7%

0

-0,21 p.p.

Montepio Gestão de Activos

16

2,3%

0

0,02 p.p.

Barclays Wealth Managers Portugal

17

2,1%

0

0,11 p.p.

BPN Gestão de Activos

8

2,0%

0

0,06 p.p.

BBVA Gest   

19

1,8%

0

0,02 p.p.

Banif Gestão de Activos

16

1,7%

0

0 p.p.

Gerfundos

15

0,9%

0

0,02 p.p.

Crédito Agrícola Gest

13

0,8%

0

0,02 p.p.

Finivalor

10

0,6%

0

-0,01 p.p.

Optimize Investment Partners

3

0,1%

0

0 p.p.

Invest Gestão de Activos

2

0,1%

0

0 p.p.

MNF Gestão de Activos

1

0,0%

0

0 p.p.

Pedro Arroja

1

0,0%

0

0 p.p.

Privado Fundos

1

0,0%

0

0 p.p.

Valor Alternativo Gestão de Activos

1

0,0%

0

0 p.p.

Orey Gestão de Activos

1

0,0%

0

0 p.p.

TOTAL

286

100,0%

0

-

Legenda: QM – Quota de Mercado; p.p. – pontos percentuais.

 
Tabela 7
Ranking dos fundos (10 maiores)

Unidade: 10^6 Euro

Entidade

Fundo

Fev-09

Δ mensal

Valor

%

Valor

ESAF  

ESPÍRITO SANTO MONETÁRIO

830,5

6,3%

2,0%

ESAF  

ESPÍRITO SANTO PLANO DINÂMICO

512,6

3,9%

-0,6%

BPI Gestão de Activos

BPI REFORMA INVESTIMENTO PPR

490,0

3,7%

-4,6%

Millennium BCP

MILLENNIUM DISPONÍVEL

412,8

3,1%

-4,6%

Santander Asset Management

SANTANDER MULTIOBRIGAÇÕES

354,5

2,7%

-11,6%

BPI Gestão de Activos

BPI REFORMA SEGURA PPR

337,1

2,5%

-6,2%

Caixagest  

CAIXAGEST RENDA MENSAL

305,5

2,3%

-9,6%

BPI Gestão de Activos

BPI LIQUIDEZ

288,3

2,2%

-17,6%

Caixagest  

CAIXAGEST MOEDA

286,8

2,2%

-6,7%

Caixagest  

CAIXAGEST RENDIMENTO

283,5

2,1%

-10,2%

Outros

9.183,3

69,1%

-3,2%

TOTAL

13.284,9

100,0%

-4,0%

Nota: Ordenação por ordem descendente dos valores geridos pelos fundos no último período em análise.


Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas SGFIM, de acordo com a legislação em vigor. A informação utilizada reporta-se à data de 2009-03-10. A variação mensal (Δ mensal) refere-se sempre à comparação entre o mês de análise e o anterior.
Inclui as categorias de OICVM harmonizados (de acordo com o Regime Jurídico dos OIC aprovado pelo Decreto Lei n.º 252/2003 de 17 de Outubro) e OICVM não harmonizados.