|
A capitalização bolsista da Euronext Lisbon aumentou 31,6% para 204.223,5 milhões de euros no final de 2009 (155.231,4 milhões de euros em 2008). O segmento accionista do mercado regulamentado foi o que mais contribuiu para esse incremento com uma subida de 51,8% para 172.304,6 milhões de euros.
O valor das transacções efectuadas no mercado secundário a contado desceu 14,9% para 105.450,3 milhões de euros em 2009, enquanto no mercado de futuros as transacções desceram 45,6% para 491,4 milhões de euros.
O índice accionista PSI-20 encerrou 2009 nos 8.463,85 pontos, mais 33,5% do que em 2008 e mais 2,5% do que no final de Novembro de 2009. Portugal Telecom, EDP e Galp Energia eram os emitentes com maior representatividade no índice no fim de 2009.
A volatilidade do PSI-20 em 2009 foi de 18,43%, quase metade da volatilidade registada em 2008 (32,57%).
Na indústria de Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários e dos Fundos Especiais de Investimento, o valor sob gestão subiu 2,4% em Novembro face ao mês anterior para 16.958,0 milhões de euros. O valor sob gestão dos Fundos de Investimento Imobiliário e Fundos Especiais de Investimento Imobiliário aumentou 1,8% no mesmo período para 11.895,5 milhões de euros.
Os dados constantes no presente relatório são provenientes do Dathis, da Euronext Lisbon, da MTS-Portugal, da OPEX e da CMVM (OIC e FII). A informação utilizada reporta-se à data de 2010-01-05. A variação mensal (D mensal) refere-se à comparação entre o mês de análise e o anterior, a variação anual (D anual) entre o mês de análise e o homólogo e a variação no ano (D no ano) entre o valor da variável no final do mês actual e o no final do ano anterior.
Índice PSI-20
Tabela 1 – Valores e Variações
|
|
Dez 2009 |
Nov 2009 |
Dez 2008 |
D mensal |
D anual |
|
PSI-20 (fecho) |
8.463,85 |
8.253,96 |
6.341,34 |
2,5% |
33,5% |
Tabela 2 – Volatilidade
|
|
Valores Mensais |
Valores Acumulados |
|
PSI-20 |
Dez 2009 |
Nov 2009 |
Dez 2008 |
Jan-Dez 2009 |
Jan-Dez 2008 |
|
Volatilidade (1) |
13,95% |
14,77% |
20,47% |
18,43% |
32,57% |
|
Máximo(Data) |
8.500,55 (30-Dez) |
8.579,54 (16-Nov) |
6.357,78 (30-Dez) |
8.882,69 (19-Out) |
12.892,73 (02-Jan) |
|
Mínimo(Data) |
8.059,54 (09-Dez) |
8.253,96 (30-Nov) |
6.021,55 (05-Dez) |
5.743,09 (03-Mar) |
5.801,76 (27-Out) |
|
Amplitude % (2) |
5,47% |
3,94% |
5,58% |
54,67% |
122,22% |
Legenda: (1) Volatilidade anualizada=desvio-padrão das rendibilidades diárias´ Ö250
(2) Amplitude % = (Máximo-Mínimo)/Mínimo. O Máximo e o Mínimo são referentes a cotações de fecho.
Tabela 3 – Carteira do PSI-20 (Final do Período)
|
Acções |
Dez 2009 |
Nov 2009 |
Dez 2008 |
D mensal |
D anual |
|
TELECOM-N. |
15,208% |
14,736% |
18,185% |
0,472 p.p |
-2,977 p.p |
|
E.D.P.NOM. |
12,495% |
12,590% |
17,553% |
-0,095 p.p |
-5,058 p.p |
|
GALP-NOM |
11,599% |
11,830% |
7,651% |
-0,231 p.p |
3,947 p.p |
|
BCP....NPR |
10,717% |
11,471% |
10,564% |
-0,754 p.p |
0,154 p.p |
|
BES.NPR |
10,289% |
10,758% |
8,597% |
-0,469 p.p |
1,692 p.p |
|
BRISA-PRIV |
7,482% |
7,127% |
7,427% |
0,355 p.p |
0,055 p.p |
|
J.MARTINS |
5,938% |
5,692% |
4,495% |
0,246 p.p |
1,443 p.p |
|
EDP RENOVA |
5,580% |
5,647% |
5,608% |
-0,067 p.p |
-0,028 p.p |
|
CIMPORSGPS |
4,169% |
3,371% |
4,207% |
0,798 p.p |
-0,039 p.p |
|
PTMULT.NOM (ZON) |
3,364% |
3,383% |
3,537% |
-0,02 p.p |
-0,173 p.p |
|
SONAE SGPS |
2,686% |
2,840% |
1,797% |
-0,154 p.p |
0,889 p.p |
|
BANCO BPI |
2,577% |
2,755% |
3,238% |
-0,178 p.p |
-0,661 p.p |
|
REN |
1,546% |
1,561% |
1,945% |
-0,016 p.p |
-0,4 p.p |
|
PORTUCEL.N |
1,466% |
1,435% |
1,528% |
0,03 p.p |
-0,062 p.p |
|
SEMAPA.NOM |
1,240% |
1,206% |
0,584% |
0,034 p.p |
0,656 p.p |
|
MOTAENGIL |
1,089% |
1,083% |
1,112% |
0,006 p.p |
-0,024 p.p |
|
ALTRI |
0,791% |
0,763% |
0,552% |
0,028 p.p |
0,238 p.p |
|
SONAE.IND. |
0,626% |
0,631% |
0,494% |
-0,005 p.p |
0,132 p.p |
|
TEIXEIRA DUARTE |
0,593% |
0,604% |
0,452% |
-0,011 p.p |
0,142 p.p |
|
SONAECOM |
0,546% |
0,516% |
0,473% |
0,03 p.p |
0,073 p.p |
|
TOTAL |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
- |
- |
Legenda: Os pesos dos títulos na carteira do índice são obtidos com base nos elementos divulgados nos Avisos da Euronext a este respeitante, valorados ao preço de fecho do último dia de negociação do mês em análise.
Tabela 4 – Transacções no Mercado Secundário a Contado (Valores Mensais)
Unidade: 10^6 Euro
|
|
Dez 2009 |
Nov 2009 |
Dez 2008 |
D mensal |
D anual |
|
Mercados Regulamentados |
7.735,5 |
15.092,9 |
2.785,0 |
-48,7% |
177,8% |
|
Mercados de Bolsa |
2.239,0 |
2.293,9 |
1.962,5 |
-2,4% |
14,1% |
|
Sessões Normais |
2.239,0 |
2.293,9 |
1.962,5 |
-2,4% |
14,1% |
|
Obrigações |
29,3 |
9,0 |
46,6 |
224,0% |
-37,0% |
|
Acções |
2.209,6 |
2.284,8 |
1.915,8 |
-3,3% |
15,3% |
|
Títulos de Participação |
0,020 |
0,003 |
0,007 |
472,7% |
178,8% |
|
Unidades de Participação |
0,02 |
0,09 |
0,082 |
-74,0% |
-71,5% |
|
Direitos |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
|
Warrants |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Certificados |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Convertíveis |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ETF's |
- |
- |
0,005 |
- |
- |
|
Sessões Especiais |
- |
- |
- |
- |
- |
|
MEDIP |
5.496,5 |
12.799,0 |
822,5 |
-57,1% |
568,3% |
|
Obrigações do Tesouro |
3.772,5 |
10.129,0 |
572,5 |
-62,8% |
559,0% |
|
Bilhetes do Tesouro |
1.724,0 |
2.670,0 |
250,0 |
-35,4% |
589,6% |
|
Mercados Não Regulamentados |
67,5 |
121,0 |
151,9 |
-44,2% |
-55,6% |
|
Mercado Sem Cotações (Euronext Lisbon) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
-100,0% |
|
Acções |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
|
EasyNext Lisbon (Euronext Lisbon) (1) |
37,0 |
86,0 |
118,6 |
-56,9% |
-68,8% |
|
Acções |
0,0 |
0,3 |
- |
-95,7% |
- |
|
Obrigações |
3,3 |
15,4 |
3,8 |
-78,6% |
-13,0% |
|
Warrants |
33,7 |
70,3 |
114,8 |
-52,0% |
-70,6% |
|
Certificados |
- |
- |
- |
- |
- |
|
PEX (2) |
30,4 |
35,0 |
33,2 |
-13,2% |
-8,5% |
|
TOTAL |
7.803,0 |
15.213,9 |
2.936,8 |
-48,7% |
165,7% |
Legenda: (1) O EasyNext Lisbon iniciou a actividade em 01-10-2004.
(2) O PEX iniciou a actividade em 19-09-2003.
Nota: A presente tabela não considera a rubrica Fora de Mercado
Tabela 5 – Transacções no Mercado Secundário a Contado (Valores Acumulados)
Unidade: 10^6 Euro
|
|
Jan-Dez 2009 |
Jan-Dez 2008 |
D anual |
|
Mercados Regulamentados |
104.337,2 |
121.541,5 |
-14,2% |
|
Mercados de Bolsa |
32.096,2 |
56.116,0 |
-42,8% |
|
Sessões Normais |
32.085,0 |
55.737,8 |
-42,4% |
|
Obrigações |
304,9 |
587,8 |
-48,1% |
|
Acções |
31.650,5 |
54.774,7 |
-42,2% |
|
Títulos de Participação |
0,2 |
1,6 |
-87,6% |
|
Unidades de Participação |
0,8 |
0,4 |
101,4% |
|
Direitos |
128,6 |
368,5 |
-65,1% |
|
Warrants |
- |
- |
- |
|
Certificados |
0,07 |
4,7 |
-98,5% |
|
Convertíveis |
- |
0,0 |
- |
|
ETF's |
0,005 |
0,051 |
-89,9% |
|
Sessões Especiais |
11,2 |
378,2 |
-97,0% |
|
MEDIP |
72.241,0 |
65.425,5 |
10,4% |
|
Obrigações do Tesouro |
57.248,5 |
52.160,0 |
9,8% |
|
Bilhetes do Tesouro |
14.992,5 |
13.265,5 |
13,0% |
|
Mercados Não Regulamentados |
1.113,1 |
2.349,0 |
-52,6% |
|
Mercado Sem Cotações (Euronext Lisbon) |
0,5 |
0,6 |
-20,4% |
|
Acções |
0,5 |
0,6 |
-20,4% |
|
EasyNext Lisbon (Euronext Lisbon) (1) |
693,9 |
1.760,0 |
-60,6% |
|
Acções |
0,3 |
- |
- |
|
Obrigações |
90,0 |
66,2 |
35,9% |
|
Warrants |
603,8 |
1.692,5 |
-64,3% |
|
Certificados |
- |
1,2 |
- |
|
PEX (2) |
418,8 |
588,5 |
-28,8% |
|
TOTAL |
105.450,3 |
123.890,5 |
-14,9% |
Legenda: (1) O EasyNext Lisbon iniciou a actividade em 01-10-2004.
(2) O PEX iniciou a actividade em 19-09-2003.
Nota: A presente tabela não considera a rubrica Fora de Mercado
Tabela 6 – Sessões Especiais
|
Data |
Entidade visada |
Entidade oferente |
Tipo |
Valor Mob. |
Valor |
|
16-12-2009 |
FUTEBOL CLUBE DO PORTO, FUTEBOL, SAD |
|
OPS |
Obrigações |
|
Tabela 7 – Capitalização Bolsista da Euronext Lisbon
Unidade: 10^6 Euro
|
Segmento de Mercado |
Dez 2009 |
Nov 2009 |
Dez 2008 |
D mensal |
D anual |
|
Mercados Regulamentados |
202.207,4 |
205.161,7 |
153.515,7 |
-1,4% |
31,7% |
|
Obrigações |
29.738,3 |
35.318,2 |
39.750,6 |
-15,8% |
-25,2% |
|
Acções |
172.304,6 |
169.679,2 |
113.523,9 |
1,5% |
51,8% |
|
TP |
28,1 |
28,1 |
28,1 |
0,0% |
0,0% |
|
UP |
136,3 |
136,3 |
193,1 |
0,0% |
-29,4% |
|
Direitos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
Warrants |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
Certificados |
0,0 |
0,0 |
17,7 |
- |
-100,0% |
|
Convertíveis |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
- |
-100,0% |
|
ETF's |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
- |
-100,0% |
|
Mercados Não Regulamentados |
2.016,1 |
1.969,2 |
1.697,7 |
2,4% |
18,8% |
|
Obrigações |
1.694,2 |
1.641,0 |
1.314,8 |
3,2% |
28,9% |
|
Acções |
126,5 |
127,1 |
49,5 |
-0,5% |
155,8% |
|
Warrants |
195,4 |
201,1 |
284,2 |
-2,8% |
-31,2% |
|
Certificados |
0,0 |
0,0 |
49,3 |
- |
-100,0% |
|
Outros |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
TOTAL |
204.223,5 |
207.131,0 |
155.213,4 |
-1,4% |
31,6% |
Mercado a Prazo
Tabela 8 – Transacções (Mensal)
Unidade: 10^6 Euro
|
|
Dez 2009 |
Nov 2009 |
Dez 2008 |
D mensal |
D anual |
|
Futuros PSI-20 |
79,9 |
26,4 |
45,3 |
202,4% |
76,4% |
|
Futuros Acções |
5,6 |
1,1 |
1,8 |
403,3% |
206,3% |
|
Total Futuros (1) |
85,5 |
27,5 |
47,1 |
210,5% |
81,4% |
|
Opções PSI-20 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Opções Acções |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Total Opções |
- |
- |
- |
- |
- |
Legenda: (1) Valores determinados com base no preço dos negócios.
Tabela 9 – Transacções (Acumulado)
Unidade: 10^6 Euro
|
|
Jan-Dez 2009 |
Jan-Dez 2008 |
D anual |
|
Futuros PSI-20 |
458,1 |
720,3 |
-36,4% |
|
Futuros Acções |
33,3 |
182,3 |
-81,7% |
|
Total Futuros (1) |
491,4 |
902,5 |
-45,6% |
|
Opções PSI-20 |
- |
- |
- |
|
Opções Acções |
- |
- |
- |
|
Total Opções |
- |
- |
- |
Legenda: (1) Valores determinados com base no preço dos negócios.
Gestão de Activos: OICVM, FEI e FII
Tabela 10 –Resumo da Indústria de Fundos de Investimento (dados relativos ao mês anterior)
|
|
30-11-2009 |
31-10-2009 |
30-11-2008 |
31-12-2008 |
D mensal |
D anual |
D no ano |
|
OICVM e FEI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Fundos |
289 |
288 |
293 |
292 |
1 |
-4 |
-3 |
|
VLGF (10^6 Euro) |
16.958,0 |
16.553,5 |
15.211,4 |
14.341,8 |
2,4% |
11,5% |
18,24% |
|
FII e FEII |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Fundos |
244 |
243 |
229 |
231 |
1 |
15 |
13 |
|
VLGF (10^6 Euro) |
11.895,5 |
11.687,0 |
10.337,5 |
10.620,9 |
1,8% |
15,1% |
12,0% |
Legenda: OICVM=Organismos Investimento Colectivo em Valores Mobiliário; FEI=Fundos Especiais de Invesitmento; FII=Fundos de Investimento Imobiliário; FEII=Fundos Especiais de Investimento Imobiliário. Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas entidades gestoras, de acordo com a legislação em vigor. Não estão incluídos os fundos constituídos ao abrigo da Portaria 264/95 de 11 de Agosto, nem o Fundo de Investimento Imobiliário Urbifundo e respectiva Sociedade Gestora, a Companhia Gestora do Fundo de Investimento Imobiliário Urbifundo, SA, em virtude de ter sido decretada a respectiva liquidação compulsiva por deliberação do Conselho Directivo da CMVM de 22 de Janeiro de 2009, bem como o Fundo de Investimento Imobiliário Correia & Viegas e respectiva Sociedade Gestora, com o mesmo nome, por ter sido decretada a respectiva liquidação compulsiva por deliberação do Conselho Directivo da CMVM de 11 de Novembro de 2009.
|