Fundos de Investimento Mobiliário
Tabela 1 – Indicadores Agregados Unidade: 10^6 Euro | | Março 2003 | | Valor sob gestão (1) | 20.513,2 | | N.º de entidades gestoras | 16 | | N.º de Fundos (2) | 220 | | Capitalização média dos Fundos [(1)/(2)] | 93,2 | Tabela 2 – Investimento por País Unidade: 10^6 Euro | Países | Março 2003 | | Valor | % Total | | Portugal | 1.749,4 | 12,1% | | Luxemburgo | 6.526,1 | 45,0% | | Reino Unido | 2.458,3 | 16,9% | | Alemanha | 1.401,9 | 9,7% | | Itália | 527,2 | 3,6% | | Holanda | 384,0 | 2,6% | | França | 326,6 | 2,3% | | Espanha | 257,5 | 1,8% | | EUA | 247,3 | 1,7% | | Outros | 631,6 | 4,4% | | TOTAL | 14.509,8 | 100,0% | Nota: Investimento em valores mobiliários cotados (excluindo os valores em processo de admissão no mercado nacional e estrangeiro), não incluindo unidades de participação de organismos de investimento colectivo (OIC) domiciliados em Portugal e em Estados-Membros e não Membros da UE. Tabela 3 – Valor Investido em Acções Nacionais e Estrangeiras (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Acções | Março 2003 | | Valor | % | | MERCADO NACIONAL | | | | EDP | 54,4 | 12,0% | | BRISA (privat.) | 53,2 | 11,8% | | PORTUGAL TELECOM | 52,5 | 11,6% | | SONAE SGPS | 41,4 | 9,1% | | PT MULTIMÉDIA | 27,5 | 6,1% | | BPI | 26,5 | 5,9% | | CIMPOR | 19,6 | 4,3% | | SONAE.COM | 16,8 | 3,7% | | NOVABASE | 16,8 | 3,7% | | VODAFONE-TELECEL | 15,5 | 3,4% | | Sub-total | 324,2 | 71,7% | | Outras | 128,1 | 28,3% | | TOTAL Acções Nacionais | 452,4 | 100,0% | | MERCADO UNIÃO EUROPEIA | | | | NOKIA | 24,7 | 3,8% | | INTESA | 23,9 | 3,7% | | TOTALFINA ELF | 22,7 | 3,5% | | BCH | 18,6 | 2,9% | | GLAXOSMITHKLINE | 17,9 | 2,8% | | VODAFONE | 16,3 | 2,5% | | ROYAL DUTCH PETROLEUM | 15,5 | 2,4% | | BP | 14,5 | 2,3% | | TELEFONICA | 14,4 | 2,2% | | AVENTIS | 14,0 | 2,2% | | Sub-total | 182,4 | 28,4% | | Outras | 460,8 | 71,6% | | TOTAL Acções da UE | 643,2 | 100,0% | | MERCADO FORA UE | | | | PFIZER | 16,6 | 4,3% | | MICROSOFT | 14,0 | 3,6% | | NOVARTIS | 12,4 | 3,2% | | NESTLE | 10,9 | 2,8% | | AMGEN | 8,6 | 2,2% | | UNITEDHEALTH | 8,5 | 2,2% | | ROCHE | 7,3 | 1,9% | | JOHNSON & JOHNSON | 6,6 | 1,7% | | FEDEX | 6,5 | 1,7% | | MERCK | 6,4 | 1,6% | | Sub-total | 97,9 | 25,2% | | Outras | 290,4 | 74,8% | | TOTAL Acções Internacionais | 388,3 | 100,0% | | TOTAL | 1483,9 | Nota: Refere-se a unicamente a acções pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores. Tabela 4 – Peso das obrigações de Grupos Nacionais emitidas no exterior* nas obrigações estrangeiras detidas pelos FIM (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Obrigações** | Março 2003 | | Valor | % | | BII Finance Co Float 26/09/11 | 162,9 | 16,8% | | Banco Port Atlan Float 29/09/49 | 138,6 | 14,3% | | CXGD Float 04/07 | 74,0 | 7,6% | | BPI FLOAT 02/04 | 57,6 | 5,9% | | Seguros Pensoes Float 08/11/04 | 48,5 | 5,0% | | BPI FLOAT 05/2006 | 42,6 | 4,4% | | BPIN Float 03/05 | 39,9 | 4,1% | | CGD SUBORD. 2011 | 35,1 | 3,6% | | BES FINANCE LTD TXVR2762007 | 31,8 | 3,3% | | Banco Totta Float 04 | 28,6 | 2,9% | | Sub-total (1) | 659,6 | 67,9% | | Outras | 311,5 | 32,1% | | TOTAL obrigações emitidas por Grupos nacionais (2) | 971,1 | 100,0% | | TOTAL obrigações estrangeiras da carteira dos FIM (3) | 9.981,7 | | (1)/(3) | 6,6% | | (2)/(3) | 9,7% | Nota: (*) Com base nos códigos ISIN; (**) Refere-se unicamente a obrigações pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores de Estados-Membro da UE. Tabela 5 – Investimento por Tipo de Activos e de Mercados Unidade: 10^6 Euro | Valor Mobiliário | Março 2003 | | Valor | % | | Dívida Pública | Nacional | 196,3 | 1,0% | | Estrangeira | 1.690,4 | 8,2% | | Outros Fundos Públicos | Nacional | 112,0 | 0,5% | | Estrangeira | 24,5 | 0,1% | | Obrigações | Nacional | 1.041,3 | 5,1% | | Estrangeira | 10.180,6 | 49,6% | | Acções | Nacional | 453,8 | 2,2% | | Estrangeira | 1.031,6 | 5,0% | | Unidades de Participação | Nacional | 747,8 | 3,6% | | Estrangeira | 216,9 | 1,1% | | Títulos de Participação | Nacional | 23,5 | 0,1% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | | Direitos | Nacional | 10,6 | 0,1% | | Estrangeira | 2,8 | 0,0% | | Warrants autónomos | Nacional | 0,8 | 0,0% | | Estrangeira | 2,7 | 0,0% | | Opções | Nacional | 0,0 | 0,0% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | | Valores Mobiliários | 15.735,7 | 76,7% | | Outros Instrumentos de Dívida | 2.544,6 | 12,4% | | Liquidez | 2.410,6 | 11,8% | | Empréstimos | -1,3 | 0,0% | | Valores a Regularizar | -176,3 | -0,9% | | TOTAL | 20.513,2 | 100,0% | Tabela 6 – Número de Fundos e Quota de Mercado (10 maiores) | Entidade | Março 2003 | | N.º | QM | | AF Investimentos | 38 | 26,4% | | Caixagest | 29 | 20,0% | | Santander | 28 | 18,3% | | BPI Fundos | 21 | 16,9% | | ESAF | 28 | 9,4% | | Barclays Fundos | 10 | 3,1% | | BBVA Gest | 7 | 1,8% | | MG Fundos | 11 | 1,5% | | Central Fundos | 7 | 1,0% | | Finivalor | 7 | 0,6% | | Outras | 34 | 1,1% | | TOTAL | 220 | 100,0% | Legenda: QM (Quota de Mercado) Tabela 7 – Ranking dos fundos (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Entidade | Fundo | Março 2003 | | Valor | % | | Santander | Multiobrigações | 2.306,6 | 11,2% | | AF Investimentos | AF Curto Prazo - Fundo de Tesouraria | 2.015,4 | 9,8% | | BPI Fundos | BPI Liquidez - Fundo de Tesouraria | 1.189,2 | 5,8% | | Caixagest | Caixagest Rendimento | 1.181,8 | 5,8% | | Caixagest | Fundo de Tesouraria - Caixagest Tesouraria | 1.173,7 | 5,7% | | AF | AF obrigações | 1.125,5 | 5,5% | | ESAF | Espírito Santo Monetário - Fundo de Tesouraria | 787,2 | 3,8% | | BPI | BPI Reforma Segura PPR/E | 645,1 | 3,1% | | Santander | Fundo de Tesouraria Multitesouraria | 549,9 | 2,7% | | BPI Fundos | BPI Global | 500,2 | 2,4% | | Outros | 9.038,8 | 44,1% | | TOTAL | 20.513,2 | 100,0% | Nota: Ordenação por ordem descendente dos valores geridos pelos fundos no último período em análise. 1 Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas SGFIM, de acordo com a legislação em vigor. A informação utilizada reporta-se à data de 8 de Abril de 2003.
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