Fundos de Investimento Mobiliário
Tabela 1 – Indicadores Agregados Unidade: 10^6 Euro | | Mai-03 | Δ mensal | | Valor sob gestão (1) | 20.888,1 | 1,6% | | N.º de entidades gestoras | 16 | 0 | | N.º de Fundos (2) | 219 | -1 | | Capitalização média dos Fundos [(1)/(2)] | 95,4 | 2,0 | Tabela 2 – Investimento por País Unidade: 10^6 Euro | Países | Mai-03 | Δ mensal | | Valor | % Total | Valor | | PORTUGAL | 1.808,9 | 12,2% | 0,2% | | LUXEMBURGO | 6.795,4 | 45,7% | 3,8% | | REINO UNIDO | 2.678,4 | 18,0% | 7,4% | | ALEMANHA | 1.035,6 | 7,0% | -9,0% | | HOLANDA | 607,0 | 4,1% | 12,0% | | EUA | 339,2 | 2,3% | -0,5% | | FRANÇA | 336,4 | 2,3% | 2,4% | | ESPANHA | 333,4 | 2,2% | 27,7% | | IRLANDA | 270,5 | 1,8% | -4,8% | | ITÁLIA | 230,2 | 1,5% | -12,8% | | Outros | 448,4 | 3,0% | 20,3% | | TOTAL | 14.883,3 | 100,0% | 3,5% | Nota: Investimento em valores mobiliários cotados (excluindo os valores em processo de admissão no mercado nacional e estrangeiro), não incluindo unidades de participação de organismos de investimento colectivo (OIC) domiciliados em Portugal e em Estados-Membros e não Membros da UE. Tabela 3 – Valor Investido em Acções Nacionais e Estrangeiras (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Acções | Mai-03 | Δ mensal Valor | | Valor | % | | MERCADO NACIONAL | | | | | PORTUGAL TELECOM | 62,4 | 12,3% | 5,9% | | EDP | 60,6 | 11,9% | 8,9% | | BCP | 52,7 | 10,4% | 20,2% | | SONAE SGPS | 49,9 | 9,8% | 15,8% | | Brisa (privat.) | 39,8 | 7,8% | -9,2% | | BPI | 27,4 | 5,4% | -1,7% | | PT MULTIMÉDIA | 22,7 | 4,5% | -15,4% | | SONAE.COM | 20,0 | 3,9% | 13,9% | | CIMPOR | 19,9 | 3,9% | 0,9% | | NOVABASE | 17,9 | 3,5% | 4,6% | | Sub-total | 373,2 | 73,5% | 5,3% | | Outras | 134,9 | 26,5% | 2,5% | | TOTAL Acções Nacionais | 508,0 | 100,0% | 4,5% | | MERCADO UNIÃO EUROPEIA | | | | | Nokia | 30,0 | 4,1% | 1,0% | | TOTAL EFINA | 24,8 | 3,4% | 8,9% | | INTESA | 24,1 | 3,3% | 0,4% | | GLAXOSMITHKLINE | 19,1 | 2,6% | -5,4% | | VODAFONE | 19,0 | 2,6% | 5,1% | | ROYAL DUTCH PETROLEUM | 17,0 | 2,3% | 12,3% | | BCH | 17,0 | 2,3% | -5,7% | | TELEFONICA | 16,7 | 2,3% | -5,9% | | AVENTIS | 15,4 | 2,1% | 0,8% | | BNP PARIBAS | 14,9 | 2,0% | 1,7% | | Sub-total | 197,9 | 27,0% | 1,2% | | Outras | 535,4 | 73,0% | 1,6% | | TOTAL Acções da UE | 733,3 | 100,0% | 1,5% | | MERCADO FORA EU | | | | | PFIZER | 18,0 | 4,0% | -3,9% | | MICROSOFT | 13,6 | 3,0% | -5,4% | | NOVARTIS | 12,2 | 2,7% | -10,7% | | NESTLE | 11,5 | 2,6% | -1,6% | | AMGEN | 10,6 | 2,4% | 15,3% | | ROCHE | 9,1 | 2,0% | 17,4% | | UNITEDHEALTH | 8,1 | 1,8% | -1,8% | | GENERAL ELECTRICS | 7,6 | 1,7% | 16,4% | | CITIGROUP | 7,3 | 1,6% | 3,6% | | FEDEX | 7,0 | 1,6% | 1,6% | | Sub-total | 105,1 | 23,4% | 0,8% | | Outras | 343,1 | 76,6% | 8,4% | | TOTAL Acções Internacionais | 448,2 | 100,0% | 6,5% | | TOTAL | 1.689,5 | 3,7% | Nota: Refere-se a unicamente a acções pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores. Tabela 4 – Peso das obrigações de Grupos Nacionais emitidas no exterior* nas obrigações estrangeiras detidas pelos FIM (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Obrigações** | Mai-03 | Δ mensal
Valor | | Valor | % | | BII Finance Co Float 26/09/11 | 163,6 | 17,3% | 0,2% | | Banco Port Atlan Float 29/09/49 | 136,9 | 14,4% | 0,1% | | CXGD Float 04/07 | 73,9 | 7,8% | 0,2% | | BPI FLOAT 02/04 | 64,6 | 6,8% | 8,1% | | BPI FLOAT 05/2006 | 48,8 | 5,2% | -0,6% | | BPIN Float 03/05 | 40,1 | 4,2% | 0,2% | | CGD SUBORD. 2011 | 35,0 | 3,7% | -0,2% | | BPIN Float 06/2005 | 34,8 | 3,7% | - | | Banco Totta Float 04 | 28,7 | 3,0% | 0,2% | | BES FINANCE LTD TXVR2762007 | 27,0 | 2,9% | 0,4% | | Sub-total (1) | 653,4 | 69,0% | 6,6% | | Outras | 294,0 | 31,0% | -8,3% | | TOTAL obrigações emitidas por Grupos nacionais (2) | 947,4 | 100,0% | 1,4% | | TOTAL obrigações estrangeiras da carteira dos FIM (3) | 10.536,5 | 4,4% | | (1)/(3) | 6,2% | 0,13 p.p. | | (2)/(3) | 9,0% | -0,26 p.p. | Nota: (*) Com base nos códigos ISIN; (**) Refere-se unicamente a obrigações pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores de Estados-Membro da UE. Tabela 5 – Investimento por Tipo de Activos e de Mercados Unidade: 10^6 Euro | Valor Mobiliário | Mai-03 | Δ mensal Valor | | Valor | % | | Dívida Pública | Nacional | 223,1 | 1,1% | 11,7% | | Estrangeira | 1.309,5 | 6,3% | 2,1% | | Outros Fundos Públicos | Nacional | 111,3 | 0,5% | -0,1% | | Estrangeira | 18,0 | 0,1% | -25,5% | | Obrigações | Nacional | 979,4 | 4,7% | -3,2% | | Estrangeira | 10.662,2 | 51,0% | 4,7% | | Acções | Nacional | 508,3 | 2,4% | 4,5% | | Estrangeira | 1.181,5 | 5,7% | 3,3% | | UP | Nacional | 730,6 | 3,5% | -2,8% | | Estrangeira | 243,0 | 1,2% | -1,2% | | Títulos de Participação | Nacional | 23,3 | 0,1% | 0,4% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | - | | Direitos | Nacional | 0,1 | 0,0% | -7,0% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | -98,8% | | Warrants Autónomos | Nacional | 0,8 | 0,0% | -6,9% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | -99,3% | | Opções | Nacional | 0,0 | 0,0% | - | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | -75,0% | | VALORES MOBILIÁRIOS | 15.991,2 | 76,6% | 3,4% | | Outros Instrum. Dívida | 2.625,2 | 12,6% | 2,4% | | Liquidez | 2.595,9 | 12,4% | -1,0% | | Empréstimos | -13,8 | -0,1% | 277,2% | | Val. a Regularizar | -310,4 | -1,5% | 242,1% | | TOTAL | 20.888,1 | 100,0% | 1,6% | Tabela 6 – Número de Fundos e Quota de Mercado (10 maiores) | Entidade | Mai-03 | Δ mensal | | N.º | QM | N.º | QM | | AF Investimentos | 38 | 25,8% | 0 | -0,55 p.p. | | Caixagest | 29 | 20,0% | 0 | -0,15 p.p. | | Santander | 27 | 18,7% | -1 | 0,08 p.p. | | BPI Fundos | 21 | 16,9% | 0 | 0 p.p. | | ESAF | 27 | 9,3% | 0 | 0,64 p.p. | | Barclays Fundos | 10 | 3,0% | 0 | -0,04 p.p. | | BBVA Gest | 8 | 1,8% | 1 | -0,05 p.p. | | MG Fundos | 11 | 1,6% | 0 | 0,01 p.p. | | Central Fundos | 7 | 1,0% | 0 | 0 p.p. | | Finivalor | 6 | 0,7% | -1 | 0,02 p.p. | | Outras | 35 | 1,2% | 0 | 0,06 p.p. | | TOTAL | 219 | 100,0% | -1 | - | Legenda: QM – Quota de Mercado; p.p. – pontos percentuais. Tabela 7 – Ranking dos fundos (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Entidade | Fundo | Mai-03 | Δ mensal
Valor | | Valor | % | | Santander | MULTIOBRIGAÇÕES | 2.309,1 | 11,1% | 0,5% | | AF Investimentos | AF CURTO PRAZO - FUNDO DE TESOURARIA | 1.901,8 | 9,1% | -2,8% | | BPI Fundos | BPI LIQUIDEZ - FUNDO DE TESOURARIA | 1.220,3 | 5,8% | 2,9% | | Caixagest | CAIXAGEST RENDIMENTO | 1.174,0 | 5,6% | 0,2% | | Caixagest | FUNDO DE TESOURARIA - CAIXAGEST TESOURARIA | 1.133,5 | 5,4% | -1,1% | | AF Investimentos | AF OBRIGAÇÕES | 1.117,3 | 5,3% | 0,7% | | ESAF | ESPÍRITO SANTO MONETÁRIO - FUNDO DE TESOURARIA | 779,8 | 3,7% | 12,3% | | BPI Fundos | BPI REFORMA SEGURA PPR/E | 662,5 | 3,2% | 1,6% | | Santander | FUNDO DE TESOURARIA MULTITESOURARIA | 572,1 | 2,7% | 4,5% | | BPI Fundos | BPI GLOBAL | 511,2 | 2,4% | 0,9% | | Outros | 9.506,5 | 45,5% | 2,4% | | TOTAL | 20.888,1 | 100,0% | 1,6% | Nota: Ordenação por ordem descendente dos valores geridos pelos fundos no último período em análise. 1 Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas SGFIM, de acordo com a legislação em vigor. A informação utilizada reporta-se à data de 11 de Julho de 2003. Este relatório substitui o relatório divulgado no dia 9 de Junho, em virtude de rectificações entretanto apresentadas por uma entidade gestora. A variação mensal (Δ mensal) refere-se sempre à comparação entre o mês de análise e o anterior.
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