Fundos de Investimento Mobiliário
Tabela 1 – Indicadores Agregados Unidade: 10^6 Euro | | Fevereiro 2003 | | Valor sob gestão (1) | 20.285,2 | | N.º de entidades gestoras | 16 | | N.º de Fundos (2) | 220 | | Capitalização média dos Fundos [(1)/(2)] | 92,2 | Tabela 2 – Investimento por País Unidade: 10^6 Euro | Países | Fevereiro 2003 | | Valor | % Total | | Portugal | 1.790,6 | 12,3% | | Luxemburgo | 6.531,6 | 44,7% | | Reino Unido | 2.464,9 | 16,9% | | Alemanha | 1.313,0 | 9,0% | | Itália | 423,7 | 2,9% | | Holanda | 253,4 | 1,7% | | França | 360,7 | 2,5% | | Espanha | 341,3 | 2,3% | | EUA | 526,1 | 3,6% | | Outros | 610,4 | 4,2% | | TOTAL | 14.615,7 | 100,0% | Nota: Investimento em valores mobiliários cotados (excluindo os valores em processo de admissão no mercado nacional e estrangeiro), não incluindo unidades de participação de organismos de investimento colectivo (OIC) domiciliados em Portugal e em Estados-Membros e não Membros da UE. Tabela 3 – Valor Investido em Acções Nacionais e Estrangeiras (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Acções | Fevereiro 2003 | | Valor | % | | MERCADO NACIONAL | | | | BRISA | 57,2 | 11,8% | | PORTUGAL TELECOM | 56,8 | 11,7% | | EDP | 55,7 | 11,5% | | SONAE | 40,9 | 8,4% | | TELECEL | 36,3 | 7,5% | | BPI | 27,5 | 5,7% | | PT MULTIMÉDIA | 25,4 | 5,2% | | CIMPOR | 19,2 | 4,0% | | SONAE.COM | 16,5 | 3,4% | | SEMAPA | 16,3 | 3,4% | | Sub-total | 351,7 | 72,6% | | Outras | 132,8 | 27,4% | | TOTAL Acções Nacionais | 484,5 | 100,0% | | MERCADO UNIÃO EUROPEIA | | | | TOTAL FINA ELF | 24,2 | 3,6% | | INTESA | 24,1 | 3,6% | | NOKIA | 24,0 | 3,5% | | GLAXOSMITHKLINE | 19,4 | 2,9% | | BCH | 18,7 | 2,8% | | TELEFONICA | 17,1 | 2,5% | | VODAFONE | 16,6 | 2,4% | | ROYAL DUTCH PETROLEUM | 15,0 | 2,2% | | BP AMOCO | 14,4 | 2,1% | | BNP PARIBAS | 13,6 | 2,0% | | Sub-total | 187,1 | 27,6% | | Outras | 491,5 | 72,4% | | TOTAL Acções da UE | 678,6 | 100,0% | | MERCADO FORA DA UE | | | | PFIZER | 16,5 | 4,1% | | MICROSOFT | 13,5 | 3,3% | | NOVARTIS | 12,6 | 3,1% | | NESTLE | 11,6 | 2,9% | | AMGEN | 8,0 | 2,0% | | UNITEDHEALTH | 7,8 | 1,9% | | ROCHE | 7,5 | 1,9% | | JOHNSON & JOHNSON | 6,7 | 1,7% | | GENERAL ELECTRIC | 6,6 | 1,6% | | MERCK | 6,3 | 1,6% | | Sub-total | 97,2 | 24,1% | | Outras | 306,1 | 75,9% | | TOTAL Acções Internacionais | 403,3 | 100,0% | | TOTAL | 1.566,4 | Nota: Refere-se a unicamente a acções pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores. Tabela 4 – Peso das obrigações de Grupos Nacionais emitidas no exterior* nas obrigações estrangeiras detidas pelos FIM (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Obrigações** | Fevereiro 2003 | | Valor | % | | BII Finance Co Float 26/09/11 | 164,0 | 18,1% | | CXGD Float 04/07 | 98,9 | 10,9% | | BPI FLOAT 02/04 | 57,5 | 6,3% | | Banco Totta Float 04 | 49,7 | 5,5% | | Seguros Pensoes Float 08/11/04 | 48,4 | 5,3% | | BPIN FLOAT 03/05 | 40,0 | 4,4% | | CGD SUBORD. 2011 | 35,3 | 3,9% | | BES FINANCE LTD TXVR2762007 | 31,9 | 3,5% | | BCP Fin 10/03/03 | 27,7 | 3,1% | | PLTMPL FLOAT 16/2/05 | 27,4 | 3,0% | | Sub-total (1) | 580,8 | 64,0% | | Outras | 327,0 | 36,0% | | TOTAL (2) | 907,8 | 100,0% | | TOTAL obrigações estrangeiras da carteira dos FIM (3) | 9.751,3 | | (1)/(3) | 6,0% | | (2)/(3) | 9,3% | Nota: (*) Com base nos códigos ISIN; (**) Refere-se unicamente a obrigações pertencentes aos Mercado de Cotações Oficiais das Bolsas de Valores de Estados-Membro da UE. Tabela 5 – Investimento por Tipo de Activos e de Mercados Unidade: 10^6 Euro | Valor Mobiliário | Fevereiro 2003 | | Valor | % | | Dívida Pública | Nacional | 140,5 | 0,7% | | Estrangeira | 1.722,1 | 8,5% | | Outros Fundos Públicos | Nacional | 112,3 | 0,6% | | Estrangeira | 24,5 | 0,1% | | Obrigações | Nacional | 1.059,9 | 5,2% | | Estrangeira | 10.057,7 | 49,6% | | Acções | Nacional | 485,1 | 2,4% | | Estrangeira | 1.082,0 | 5,3% | | Unidades de Participação | Nacional | 784,8 | 3,9% | | Estrangeira | 208,4 | 1,0% | | Títulos de Participação | Nacional | 23,4 | 0,1% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | | Direitos | Nacional | 0,1 | 0,0% | | Estrangeira | 2,1 | 0,0% | | Warrants autónomos | Nacional | 0,8 | 0,0% | | Estrangeira | 2,7 | 0,0% | | Opções | Nacional | 0,0 | 0,0% | | Estrangeira | 0,0 | 0,0% | | Valores Mobiliários | 15.706,5 | 77,4% | | Outros Instrumentos de Dívida | 2.509,3 | 12,4% | | Liquidez | 2.378,9 | 11,7% | | Empréstimos | -3,4 | 0,0% | | Valores a Regularizar | -306,1 | -1,5% | | TOTAL | 20.285,2 | 100,0% | Tabela 6 – Número de Fundos e Quota de Mercado (10 maiores) | Entidade | Fevereiro 2003 | | N.º | QM | | AF Investimentos | 38 | 27,4% | | Caixagest | 29 | 20,2% | | Santander - SGFIM | 27 | 18,0% | | BPI Fundos | 22 | 17,1% | | ESAF | 28 | 8,4% | | Barclays Fundos | 10 | 3,0% | | BBVA Gest | 7 | 1,8% | | MG Fundos | 11 | 1,5% | | Central Fundos | 7 | 1,0% | | Finivalor | 7 | 0,6% | | Outras | 34 | 1,0% | | TOTAL | 220 | 100,0% | Legenda: QM (Quota de Mercado) Tabela 7 – Ranking dos fundos (10 maiores) Unidade: 10^6 Euro | Entidade | Fundo | Fevereiro 2003 | | Valor | % | | Santander | Multiobrigações | 2.282,2 | 11,3% | | AF Investimentos | AF Curto Prazo - Fundo de Tesouraria | 2.084,0 | 10,3% | | Caixagest | Caixagest Rendimento | 1.190,4 | 5,9% | | Caixagest | Fundo de Tesouraria - Caixagest Tesouraria | 1.173,5 | 5,8% | | BPI Fundos | BPI Liquidez - Fundo de Tesouraria | 1.159,0 | 5,7% | | AF Investimentos | AF Obrigações | 1.127,3 | 5,6% | | ESAF | Espírito Santo Monetário - Fundo de Tesouraria | 672,7 | 3,3% | | BPI Fundos | BPI Reforma Segura PPR/E | 637,9 | 3,1% | | Santander | Fundo de Tesouraria Multitesouraria | 554,0 | 2,7% | | BPI Fundos | BPI Global | 508,1 | 2,5% | | Outros | 8.896,1 | 43,9% | | TOTAL | 20.285,2 | 100,0% | Nota: Ordenação por ordem descendente dos valores geridos pelos fundos no último período em análise. 1 Os dados constantes no presente relatório resultam, salvo indicação em contrário, das informações reportadas à CMVM pelas SGFIM, de acordo com a legislação em vigor. A informação utilizada reporta-se à data de 10 de Março de 2003.
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